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Expert Advisors for Dummies: Algo Trading einfach erklärt

Expert AdvisorAlgo Trading mit Expert Advisors gilt manchen Tradern als direkter Weg zum Erfolg. Kritiker sehen in automatisierten Handelsansätzen eine Methode mit erheblichen Risiken. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, benötigt Grundlageninformationen. Dieser Beitrag erklärt, was algorithmisches Trading ist, wie es in Form von Expert Advisors im MetaTrader zum Einsatz kommt und worauf Einsteiger dabei achten müssen.

Was ist Algo Trading? Das einfachste Beispiel der Welt

Jedes automatisierte Handelssystem funktioniert nach demselben Prinzip. Es wird ein Ereignis definiert, bei dessen Eintritt eine bestimmte Handlung ausgelöst wird. An der Börse geht es darum, die zukünftige Kursentwicklung so gut wie möglich vorherzusagen. Deshalb muss das Ereignis, das definiert wird, eine gewisse Aussagekraft besitzen.

Dazu das vielleicht einfachste Fallbeispiel der Welt. Ein Ruheständler verbringt jeden Vormittag damit, in der Küche am Fenster zu sitzen und die Zeitung zu lesen. Er blickt dabei hinaus auf die Straße. Der Ruheständler erwartet jeden Tag sehnlichst die Post. Er könnte nun fünfmal pro Stunde oder zwanzigmal während des gesamten Vormittags von seinem Platz aufstehen, zum Briefkasten gehen und nachsehen, ob Post eingeworfen wurde.

Dies entspricht planlosen Handeln an der Börse. Ein Trader wünscht sich sehnlichst Kursgewinne. Er könnte deshalb immer wieder eine Longposition eröffnen und hoffen, dass der Kurs steigt. Ähnlich wie der Ruheständler wird er jedoch meistens eine Enttäuschung erleben.

Der Ruheständler kann deshalb eine Strategie entwickeln. Da er ohnehin am Fenster sitzt, sieht er, wenn der Postbote mit seinem Wagen vorfährt. Er definiert deshalb das Erscheinen des Postautos als aussagekräftiges Ereignis. Tritt  dieses Ereignis ein, begibt er sich zum Briefkasten. Seine Erfolgsquote wird maßgeblich steigen.

Übertragen auf CFD Trading entspricht das Vorfahren des Postautos einem signifikanten charttechnischen Ereignis. Dieses kann zum Beispiel ein neues Hoch sein. Ein Trader könnte eine Longposition eröffnen, nachdem der Markt ein neues Hoch erklommen hat.

Der Ruheständler stellt nun fest, dass seine Strategie oft aufgeht, jedoch auch Fehlsignale produziert. Der Grund: Manchmal wendet der Postbote lediglich in der Einfahrt des Ruheständlers. An diesem Tag kommt der Postbote dann entweder zu einem späteren Zeitpunkt oder gar nicht.

Übertragen auf die Börse bedeutet dies: Manchmal erklimmt der Markt ein neues Hoch, um dann wieder umzukehren und unter dieses Hoch zurückzufallen. Es handelt sich um einen klassischen Fehlausbruch.

Der Ruheständler wird deshalb das Vorfahren des Postautos genauer beobachten. Erweist sich das Signal als vollständig, wird der Postbote aussteigen und in Richtung Briefkasten gehen. Erweist sich das Signal als falsch, wird der Postbote nicht aussteigen und das Auto wird rasch wieder verschwinden. Der Ruheständler steht deshalb erst von seinem Platz auf, wenn der Postbote aus seinem Auto ausgestiegen und zum Briefkasten gegangen ist.

Ein CFD Trader, der jedes neue Hoch handelt, wird schnell feststellen, dass es viele Fehlsignale gibt. Deshalb wird er genauso wie der Ruheständler einen Filter in seine Strategie einbauen. Er könnte z. B. festlegen, dass er neue Hochs nur handelt, wenn das vorangegangene Hoch um mindestens 0,X % überschritten wurde. Dadurch werden Einstiegssignale auf klare Ereignisse reduziert.

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